不雅点摘编

农村中小银行需要建立流动性备用机制以及通过保障机制和政策性、生意性期间来应酬场合物理风险。

——GF60首席经济学家、

杜克大学考验

张俊杰

2024年可能是东谈主类历史上最为炎热的一年，也可能是改日十年、二十年乃至三十年内最风凉的年份。预测改日各人场合变暖趋势仍将握续，场合灾害发生的频次、强度及严重性将进一步增多。包括急性场合风险和慢性场合风险，将与传统金融风险如信用风险、流动性风险、市场风险等交汇在扫数，农村金融机构场合物理风险评估接洽旨在评估这些风险的法子，并想象相应的缓解机制。

01

农村金融机构濒临场合物理风险的挑战

最初，急性风险与慢性风险并存，举例极点气温（包括冰冻灾害和高温灾害）、极点降水（干旱和洪涝）、以及极点风速（超强台风）等。极点风物事件的波动性、握续期间和强度均在增强，导致场合风险逐年高涨，与实体经济安全密切筹商。

这些挑战最初体目下极点风物事件和场合变化导致农户（借款东谈主）收入下落和典质物价值缩水，激发回款贫困，酿成信用风险。同期，在遭受极点风物事件时，入款经常减少而信贷需求增多，这加重了中小金融机构的流动性压力。举例，急流和特大山洪泥石流等当然灾害就曾屡次激发流动性危境。此外，极点风物灾害还会促使产业结构疗养，导致传统作物训诫区域发生改革和滚动。举例网点关闭、数据中心损毁等事件，更会平直防止到金融机构的泛泛运营。

鉴于场合变化一经发生，何况其改日的强度、频率和握续期间很可能进一步加重，紧迫需要评估场合变化对经济的影响，超过是对农村金融机构的影响，并想象相应的缓解措施。为此，与多家金融机构细巧协作，主要围绕以下模块张开接洽：一是详情风险身分，包括识别场合变化带来的急性物理风险和慢性物理风险，以及评估中小银行和农村金融机构的承压计议和料理计议；二是想象压力状态，基于数据对农村金融机构进行压力测试，以不雅察场合变化的物理风险在改日可能酿成的具体影响。

02

广西涉农信贷筹阛阓合物理风险识别与评估

以广西农商齐集银行径例，对场合变化物理风险对涉农信贷的影响进行了深远评估。广西行为农业大省，其甘蔗、柑橘、生猪、鱼等农家具产量对场合具有高度明锐性。北部地区易受冰冻、霜冻灾害影响，南部地区则濒临高温灾害和超强台风的防止。这些不利的风物身分可能对信贷质地酿成严重影响。因此，详备梳理了极点风物事件与信贷用途之间的相关，并建立了相应的评估模子。评估效能骄矜，极点气温要求（无论是极点高温如故极点低温）齐会增多涉农信贷的不良贷款率。极点高温天数每增多一天，不良贷款率就会高涨0.23%至0.36%，呈现出U型相关。同期，洪涝和干旱也会对信贷质地带来不利影响，洪涝天数每增多一天，不良贷款率就会高涨0.13%至0.19%。

此外，还发现不同农家具类别的贷款对极点风物事件的影响存在互异。以甘蔗产业为例，由于糖是策略性物质，经常会有产业类的担保机制，因此甘蔗训诫贷款的不良贷款率受场合变化影响较小。供应链的保障机制或者有用匡助农村金融机构缓释和改革场合变化的风险，然则多半农家具仍缺少与场合变化筹商的保障机制。

评估场合变化对农村信用社等农村金融机构影响的效能骄矜，在极点升温暖景下，不良贷款率可能会增多跨越20个百分点，这对袖珍农村信用社来说将是致命的打击。同期，干旱风险在广西改日将会逐年增多，且频率极高。这可能导致农村金融机构的风险承担水平高涨4%至12%。

从广西的案例不错看出，为了得当这种影响，应接管积极的措施来缓解风险。中国场合变化一经发生且速率在加速，改日中国的场合趋势将施展为更热、更干旱以及极点风速增多等特质。齐集国设定的场所是将温度高涨摈弃在工业转换前的1.5度以内，但目下一经高涨了1.3度。天下场合风险指数骄矜，多半高风险清爽区域实质上位于内陆和农业明锐区域。中国的场合物理风险指数正在高涨。

03

政策建议

面对这种超出预期失掉除外的挑战，建议以下几点建议：

最初，在评估风险大小方面，目下咱们的武艺还特殊有限。以广西农商齐集银行径例，在评估经过中发现多半数据缺失，无论是信贷数据、农业数据如故风物数据齐亟待完善。因此，改日需要加强场合风险统计轨制开拓，以更好地评估场合变化的影响。

其次，单靠金融机构来应酬风险是远远不够的。需要在中央、省级和地方层面通过政府来分管风险。除了农村金融机构外，还需要保障机构等更多力量来共同分管风险。超过是关于袖珍农村信用社和村镇银行来说，他们在场合物理风险导致的璧还性息争决方面濒临着稠密挑战。而关于农商银行和农村协作银行来说，他们需要建立流动性备用机制以及通过保障机制和政策性、生意性期间来应酬风险。然则目下这些机制齐还存在缺失。

中国一经成为各人最大的绿色金融国度之一。关于农村金融机构而言，应该主要调治农业涉农信贷限度，并得当和鼓舞韧性产业的发展。中国在绿色金融和转型金融方面一经得到了显耀设立，但关于得当性金融的接洽和履行仍显不及。改日，有待与更多的农村金融机构进行愈加深远的探讨和接洽，共同鼓舞中国的金融机构更好地得当场合变化、镌汰场合风险。

裁剪：吴玲、王玺；审校：王峥；审核：王文珠